ПРОСТО ВЫБЕРИ

ИЛИ

И ПОЛУЧИ ДО 95% ВЫГОДЫ


ПОЛУЧИ

10

БЕЗРИСКОВЫХ
СДЕЛОК


100$

В ПОДАРОК!

+

СТРАХОВАНИЕ
ДЕПОЗИТА

Войти / Регистрация

Фундаментальный анализ рынка. Секреты успешного трейдинга!

Поиск информации в интернетеСуществует два основных метода прогнозирования валютного рынка (Forex). Это технический и фундаментальный анализ рынка. Различие между ними кроется в самых базовых принципах подхода к торговле.

Содержание:

1. Технический анализ. Истина в едином предложении!

2. Фундаментальный анализ рынка. Все, что Вам нужно знать!
2.1. Как выбрать таймфрейм? Советы от профессионала!
2.2. Как влияют те или иные факторы на валютный рынок?
2.2.1. Взрыв в Брюсселе — как он повлиял на курс евро?

3. Ключевые фундаментальные индикаторы. Должен знать каждый!
3.1. Занятость/безработица или как я заработал на трудностях канадцев!
3.2. Значимость уровня процентной ставки центрального банка!
3.3. Валовой внутренний продукт. Лучший из всех продуктов!
3.4. Инфляция. Не дай своим деньгам растаять!

4. Взаимосвязи базовых активов. Чем больше инструментов, тем больше денег!
4.1. Корреляция пары AUD/USD. Лучшие качели цен!
4.2. Корреляция доллар/золото. Закономерности валютного рынка!
4.3. Корреляция доллар/нефть или как баррель с валютой боролся!

5. Заключение. Секрет успеха в трейдинге!

 Технический анализ. Истина в одном предложении!

Последователи технического анализа уверены, что рынок обладает своеобразной памятью, а правят рынком циклы, которые на определенных промежутках времени повторяются и если правильно определить доминирующий цикл, то можно предсказать направление линии тренда, будет ли она восходящей или нисходящей.

 Фундаментальный анализ рынка. Все что нужно знать!

Основой же фундаментального анализа являются макроэкономические индикаторы, отражающие базовые экономические показатели разных стран. Для прогнозирования движений на рынке сторонникам этого метода приходится учитывать огромное количество  экономических, политических и природных факторов влияющих на экономику, а, следовательно, и на состояние национальных валют.

Для большего понимания приведу яркий пример, как используя фундаментальный анализ, можно было заработать на движении пары EUR/USD. В начале 2014 года, европейский рост дефляционных процессов начал вызывать повсеместную тревогу аналитиков. Одним из первых, кто начал говорить о завершении бычьего тренда, был полулегендарный Джордж Сорос, предсказавший падение европейской валюты. Но, несмотря на это, вплоть до середины апреля 2014 года, пара EUR/USD демонстрировала восходящий тренд, показав годовой максимум в области 1.38.  Европейский ЦБ какое то время противостоял падению инфляции, но в последующем был вынужден признать, что промедление повлечет за собой тяжелые последствия для всего Евросоюза. Одновременно с этим, регулятор США начал подготовку рынков к вероятному ужесточению своей финансовой политики.  Это расхождение в экономической политике континентов привело к доминированию доллара в паре EUR/USD, что повлекло за собой её падение, фактически на 30% за последующий год.Технический анализ

Какие выводы можно сделать из этого примера?

  1. Фундаментальный анализ является инструментом долгосрочной торговли. С момента появления фактора влияния и отражения в цене, проходит определенное время.
  2. Сделки совершаемые по торговой стратегии построенной на фундаментальном анализе, характеризуются большей прибылью, нежели сделки совершаемые на коротких периодах.

Как выбрать таймфрейм?  Совет профессионала!

Таймфреймы или другими словами торговые периоды применяются в целях группировки котировок цены валютных пар.

Торговые периоды (ТП) варьируются от минутных до годовых. Стандартный набор таймфреймов в терминалах MT-4 и MT-5 выглядит так:Технический анализ графика

В отличии от технического анализа, который преимущественно занимается короткими ТП, от минутных и часовых до дневных, фундаментальный анализ рынка  ориентирован на более длительные торговые периоды, такие как неделя или месяц, на коротких интервалах этот метод практически бесполезен, так как фундаментальные данные выходят обычно раз в неделю, месяц или квартал.

За долгие годы торговли на валютном рынке я вывел простую закономерность, чем меньше используемый в вашей торговой стратегии таймфрейм, тем выше интенсивность вашей торговли. Прямопропорционально с этим возрастает эмоциональное и психологическое напряжение, мешающее принятию хладнокровных взвешенных решений и получению хороших дивидендов. В дополнение к этому на малых ТП торговать значительно сложнее, из-за высокого уровня шумов, которые заставляют трейдеров ошибаться и составлять неверные прогнозы, что влечёт за собой заключение убыточных сделок.

 Как влияют различные факторы на валютный рынок?

Ежедневно в мир выходит множество статических данных и различных новостей. Какие то из них вторичны, какие то являются уточняющими, часть из них вообще не играет никакой роли, и лишь незначительное их количество имеет большую ценность, они и составляют  основу фундаментального анализа.Сбор и анализ информации

Искусство состоит в том, чтобы из всего множества информации выделить сначала главное, а затем определить как эта информация повлияет на рынок, установить причинно-следственные связи между событиями и движениями в торговый период. Вся сложность заключается в объемах информации которую нужно проанализировать, одних только фундаментальных индикаторов (показателей) по одной отдельно взятой развитой стране насчитывается около пятидесяти, у каждого индикатора есть свои причинно-следственные связи, некоторые из которых противоречат друг другу, некоторые являются рефлексивными, некоторые вообще не оказывают влияния на долгосрочный тренд. Так же всегда сохраняется вероятность происхождения случайных и непредсказуемых событий (землетрясения, наводнения, принятие резких политических решений, таких как аннексия Крыма), учесть которые в принципе не возможно.

Недавно произошедший террористический акт в Бельгии 22.03.2016г подтверждает мои слова.

Взрыв в Брюсселе и его влияние на курс евро

Во вторник 22.03.2016 примерно в 8 утра, в аэропорту Брюсселя, произошло сразу два взрыва.  Больше десяти человек получили ранения. Как сообщает агенство Reuters, произошедший террористический акт спровоцировал переориентацию многих инвесторов на более безопасные активы, что привело к падению курса евро. Также сообщается о снижении европейских фондовых индексов. К государственным бондам и золоту же, наоборот проявился повышенный интерес.

Спрогнозировать такие события не возможно, но и игнорировать не удастся. Все это привело к тому, что количество трейдеров использующих в своих торговых стратегиях фундаментальный анализ не превышает 20% — 30% от общего количества.

 Ключевые фундаментальные индикаторы. Должен знать каждый трейдер!

В своей торговой стратегии я выделил несколько важнейших фундаментальных индикаторов, требующих постоянного мониторинга, поскольку они имеют огромное влияние на рынок Forex.

Занятость/безработица или как я заработал на проблемах канадцев!

Уровень занятости является одним из главных показателей здоровья экономической системы любого государства. В США отчет по уровню занятости публикуют в первую неделю месяца следующего за отчетным. Он включает в себя доклад по безработице за отчетный период и информацию о фондах заработной платы. Трейдеры практикующие фундаментальный анализ рынка, постоянно следят за выходом этих данных, которые в 80% случаев приводят рынок в движение. Этот индикатор так же оказывает влияние на смежные, менее значимые факторы, такие как настроение потребителей и уверенность населения. Ввиду того, что около 60% — 70% экономической активности — это активность потребителей, при росте безработицы неизбежно снижаются потребительские возможности приобретения дорогой техники, недвижимости и автомобилей, всего того, что в большинстве своем приносит прибыль крупным корпорациям. Снижение прибыли крупных корпораций и рост безработицы не может не сказаться на здоровье экономики любой страны, а следовательно и на цене национальной валюты.

Хорошим примером взаимосвязи национальной валюты с уровнем занятости может послужить обрушение канадского доллара 11 июля 2014 года. На выход в свет данных по уровню занятости в Канаде, которые почти в полтора раза отличались от прогнозных, пара USD/CAD мгновенно отреагировала падением канадской валюты по отношению к доллару США.Уровень безработицы

 Значимость уровня процентной ставки!

Еще одним очень важным индикатором является процентная ставка. Существует прямая связь между движениями на рынке и уровнем процентной ставки. Понижение ее уровня влечет за собой ослабление национальной валюты и уменьшение инвестиционного потока. Рост же уровня процентной ставки вызывает дополнительный приток инвестиций и стимулирует повышенный спрос на национальную валюту.

Валовой внутренний продукт. Лучший из продуктов!

Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает суммарную стоимость всех рыночных товаров и услуг, произведенных за отдельно взятый период времени. Рост ВВП в первую очередь влияет на укрепление национальной валюты и увеличение активов крупных компаний. Часто, из-за того, что часть показателей на основании которых формируется итоговое значение валового внутреннего продукта известна заранее, аналитики бывают близки в своих прогнозах по ВВП. Ошибки же в предварительных расчетах могут вызвать значительные изменения в направлении тренда.

Инфляция. Не дай деньгам растаять!

Миру известно два основных инфляционных показателя, каждый из которых важен для трейдера, применяющего фундаментальный анализ рынка в своей работе. Один из них — это индекс потребительских цен (CPI). Он измеряет средний уровень розничных цен на товары и услуги, а также измеряет стоимость жизни потребителей. Второй важный показатель — это индекс цен производителей (PPI). Он отражает изменение цен на сырье и материалы. Многие трейдеры используют данный показатель для мониторинга за ценой на нефть, природный газ и другие природные ресурсы. Ввиду того, что нефть является значительной составляющей экономик многих стран, цене за баррель уделяется особое внимание. Колебание цены на нефть может вызвать движения в других секторах экономики, а также спровоцировать как ослабление национальной валюты, так и ее укрепление.

Все Центробанки мира, без исключения, считают приоритетным контроль над уровнем инфляции. Снижение данного индикатора является предвестником стагнации экономической системы. Повышение же инфляции неизбежно приводит к повышению уровня процентной ставки, по её росту косвенно судят о наличии «пузырей» в различных секторах экономики. Оптимальным считается удержание этого показателя на одном зафиксированном уровне.

Существует еще ряд второстепенных индикаторов, которые время от времени способны привлекать к себе внимание, к ним относятся: уровень госдолга, государственные расходы и налоговые поступления, активность инвесторов и активность потребителей, платежный баланс, доходность размещенных государственных облигаций. Так же стоит сказать, что у каждой экономики отдельного государства имеется своя специфика, из-за этого влияние одного и того же показателя на разные валютные инструменты может значительно отличаться.

Лично я предпочитаю анализировать новости при помощи экономического календаря, предоставленного брокером. В нем важные события уже поданы в удобном формате.
Экономический календарь

Взаимосвязи базовых активов. Больше инструментов — больше денег!

Часто бывает так, что торговая стратегия (ТС), в которой используется всего один инструмент, малоэффективна. По мере роста профессионализма трейдера, возникает необходимость подключения в свою ТС новых торговых инструментов. Оптимальным вариантом при выборе новых инструментов, будут те которые взаимосвязаны с вашим базовым активом. Определить степень взаимосвязи между активами возможно с помощью коэффициента корреляции.

При определении коэффициента корреляции в расчет берутся два анализируемых инструмента (актива):

  • Независимый. Базовый инструмент, которым, согласно вашей торговой стратегии, вы торгуете;
  • Зависимый. Инструмент, приходящий в движение, при изменении котировок базового актива.

Главная задача сводится к тому, чтобы определить приведет ли изменение цены независимого инструмента к движению зависимого и насколько сильным будет это движение.

Коэффициент корреляции меняет свое значение в диапазоне от -1 до +1.

+1 — прямая зависимость;

-1 — обратная зависимость;

0 — отсутствие зависимости между инструментами.

Рассмотрим некоторые примеры зависимости базовых активов.

Корреляция пары AUD/USD. Лучшие качели!

Сразу же приведу таблицу, которая наглядно демонстрирует степень взаимосвязи различных валютных пар с  парой AUD/USD (Австралийский доллар/доллар США).Корреляция

Что же мы видим? Напротив каждой валютной пары указан свой коэффициент корреляции с парой AUD/USD. Если коэффициент положительный, значит движения курсов валютных пар сонаправленны, если отрицательный — движение противоположно. К примеру, если пара EUR/USD устремится вверх, то вероятность того, что пара AUD/USD тоже пойдет вверх, будет равна 97%. Важно понимать, что коэффициент корреляции не является постоянной величиной и подвержен изменениям под воздействием внешних факторов.

Корреляция доллар/золото. Закономерность валютного рынка!

Еще одна сильная взаимосвязь установилась между золотом и долларом США и австралийским долларом. США — один из самых крупных золотодобытчиков нашего времени. Теоретически должно быть так, что при повышении цены на золото происходит укрепление доллара США. Однако на практике сложилось иначе. Прибыль от экспорта добытого внутри страны драг. металла не так значительна и вносит лишь небольшой вклад в рост экономических показателей страны. В силу этого спрос на американскую валюту при продаже золота не повышается.  С австралийским же долларом обратная ситуация,  Австралия занимает третье место в мире по объемам экспортируемого золота, который составляет львиную часть от ВВП, то есть образовывается прямая зависимость, чем больше Австралия экспортирует драгоценного металла, тем выше уровень ВВП и как следствие укрепление национальной валюты.  Из этого можно сделать логичный вывод, что при росте пары XAU/USD, пара AUD/USD так же должна показать положительную динамику.

Корреляция доллар/нефть или как баррель с долларом боролся!

Взаимосвязь нефти и доллара США проявила себя во всей красе во второй половине 2014 года. Рост доллара по отношению к другим валютам спровоцировал тогда сильнейшее падение цен на черное золото. Корреляция хорошо прослеживается на следующих графиках:Цена доллара и нефти

 Из графиков видно, что цена на углеводородное сырье двигалась противоположно курсу доллара. Обусловлено это тем, что ценообразование на нефть находится в зависимости от курса доллара, при усилении американской валюты возрастает и цена за баррель нефти, это частично снижает спрос, а следовательно и стоимость черного золота.

Заключение. Секрет успеха

Подводя итоги нашего небольшого экскурса в финансовую аналитику, хотелось бы сказать, что трейдер, который применяет фундаментальный анализ рынка хотя бы на среднем уровне, может демонстрировать вполне реальные успехи в торговле. Помните, что главное в трейдинге — это постоянное стремление к совершенствованию, не сидите на месте, анализируйте рынок, ищите в нем взаимосвязи. Учитесь игнорировать рыночные шумы (второстепенную информацию), наберитесь терпения и помните: большинство успешных трейдеров обязаны своим успехом не феноменальным умственным способностям или удаче, а лишь только четкому пониманию принципов поведения фундаментальных индикаторов и умению определять их влияние на валютный рынок. Только сумма этих двух составляющих ответит вам попутным трендом и желанными дивидендами!

< <ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ПОДПИСАТЬСЯ НА КАЛАЛ >>

 

< <ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ПОДПИСАТЬСЯ НА КАЛАЛ >>

Продолжение по теме

Поделитесь своим мнением

Войти с помощью: